Chciałbym, aby kolega powtórzył model danych panelu liniowego pierwszej różnicy, który oceniam za pomocą Statyplm pakiet w R (lub innym pakiecie).

W Stata,xtreg nie ma pierwszej opcji różnicy, więc zamiast tego uruchamiam:

reg D.(y x), nocons cluster(ID)

W R robię:

plm(formula = y ~ -1 + x, data = data, model = "fd", index = c("ID","Period"))

Współczynniki są zgodne, ale standardowe błędy w R są większe niż w Stata. Spojrzałem wplm dokumentacja pomocy i pdf, ale czegoś mi brakuje.