Ich möchte, dass ein Kollege ein lineares Paneldatenmodell der ersten Differenz, das ich mit Stata schätze, mit dem repliziertplm Paket in R (oder einem anderen Paket).

In Stataxtreg hat keine erste Unterschiedsoption, also führe ich stattdessen Folgendes aus:

reg D.(y x), nocons cluster(ID)

In R mache ich:

plm(formula = y ~ -1 + x, data = data, model = "fd", index = c("ID","Period"))

Die Koeffizienten stimmen überein, aber die Standardfehler in R sind größer als in Stata. Ich schaute in dieplm Hilfe und PDF-Dokumentation, aber mir muss etwas fehlen.