Poniżej możesz zobaczyć moją metodę C # do obliczania pasm Bollingera dla każdego punktu (średnia ruchoma, pasmo w górę, pasmo w dół).

Jak widać, metoda ta wykorzystuje pętle 2 do obliczania odchylenia standardowego ruchu przy użyciu średniej ruchomej. Zawierał dodatkową pętlę do obliczania średniej ruchomej w ostatnich n okresach. Ten, który mógłbym usunąć, dodając nową wartość punktu do total_average na początku pętli i usuwając wartość punktu i - n na końcu pętli.

Moje pytanie brzmi w zasadzie: Czy mogę usunąć pozostałą wewnętrzną pętlę w podobny sposób, w jaki zarządzałem średnią ruchomą?

    public static void AddBollingerBands(SortedList<DateTime, Dictionary<string, double>> data, int period, int factor)
    {
        double total_average = 0;

        for (int i = 0; i < data.Count(); i++)
        {
            total_average += data.Values[i]["close"];

            if (i >= period - 1)
            {
                double total_bollinger = 0;
                double average = total_average / period;

                for (int x = i; x > (i - period); x--)
                {
                    total_bollinger += Math.Pow(data.Values[x]["close"] - average, 2);
                }

                double stdev = Math.Sqrt(total_bollinger / period);

                data.Values[i]["bollinger_average"] = average;
                data.Values[i]["bollinger_top"] = average + factor * stdev;
                data.Values[i]["bollinger_bottom"] = average - factor * stdev;

                total_average -= data.Values[i - period + 1]["close"];
            }
        }
    }