obliczenia toczenia w xts według miesiąca
Znam tozoo
funkcjonowaćrollapply
co umożliwia wykonywanie obliczeń toczeniazoo
lubxts
obiekty i możesz określić przyrost toczenia za pomocąby
parametr. Jestem szczególnie zainteresowany stosowaniem funkcji co miesiąc, ale wykorzystując wszystkie dane z przeszłości w obliczeniach. Powiedz na przykład, że mój zestaw danych wygląda tak:
dte, val
1/01/2001, 10
1/02/2001, 11
...
1/31/2001, 2
2/01/2001, 54
2/02/2001, 34
...
2/30/2001, 29
Chciałbym wybrać koniec każdego miesiąca iapply
funkcja, która wykorzystuje wszystkie dzienne dane. To nie wygląda na to, by działałorollapply
odkądby
argumentem byłoby czasami 30, 29 innych miesięcy itd. Mój obecny pomysł to:
f <- function(xts_obj) { coef(lm(a ~ b, data=as.data.frame(xts_obj)))[1] }
month_end <- endpoints(my_xts, on="months", k=1)
rslt <- apply(month_end, 1, function(idx) { my_xts[paste0("/",idx)] })
Z pewnością jest lepszy sposób, aby to zrobić szybciej, nie? Aby to wyjaśnić: chciałbym używać okresów nakładania się, tylko walcowanie powinno odbywać się co miesiąc.