Вычислить матрицу проекции / шапки с помощью QR-факторизации, SVD (и факторизации Холецкого?)

Я пытаюсь вычислить в R матрицу проекцииP произвольной матрицы N x JS: P = S (S'S) ^ -1 S'Я пытался выполнить это с помощью следующей функции: P <- function(S){ output <- S %*% solve(t(S) %*% S) %*% t(S) return(output) }Но когда я использую ...

Множественный регрессионный анализ в R с использованием QR-разложения

Я пытаюсь написать функцию для решения множественной регрессии с помощью QR-разложения. Вход: вектор y и матрица X; выход: б, е, р ^ 2. До сих пор я получил ...

Разложение QR разное в lm и biglm?

Я пытаюсь восстановить матрицу R из QR-разложения, используемого в biglm. Для этого я использую часть кода в vcov.biglm и помещаю его в такую функцию: qr.R.biglm <- function (object, ...) { # Return the qr.R matrix from a biglm object object$qr ...

Тонкое QR-разложение в с ++

Существует ли простая в использовании библиотека c ++ для «тонкого» QR-разложения прямоугольной матрицы? Кажется, что Eigen поддерживает только полные матрицы Q. Я могу взять полный Q и отбросить некоторые столбцы, но будет ли эффективнее не ...

Разложение QR разное в lm и biglm?

Как рассчитать дисперсию оценки наименьших квадратов с помощью QR-разложения в R?

Я пытаюсь изучить QR-декомпозицию, но не могу понять, как получить дисперсию beta_hat, не прибегая к традиционным матричным вычислениям. Я тренируюсь с