Muszę wykonać symulację ceny akcji za pomocą kodu R. Problem polega na tym, że kod jest trochę powolny. Zasadniczo muszę symulować cenę akcji dla każdego kroku czasowego (codziennie) i przechowywać ją w macierzy.

Przykładem przy założeniu, że proces magazynowania jest Geometryczny ruch Browna

for(j in 1:100000){
    for(i in 1:252){
        S[i] <- S[i-1]*exp((r-v^2/2)*dt+v*sqrt(dt)*rnorm(1))
    }
    U[j,] <- S
}

Wszelkie sugestie dotyczące ulepszenia i przyspieszenia kodu?