Ich muss eine Aktienkurssimulation mit R-Code durchführen. Das Problem ist, dass der Code etwas langsam ist. Grundsätzlich muss ich den Aktienkurs für jeden Zeitschritt (täglich) simulieren und in einer Matrix speichern.

Ein Beispiel für den Lagerprozess ist die geometrische Brownsche Bewegung

for(j in 1:100000){
    for(i in 1:252){
        S[i] <- S[i-1]*exp((r-v^2/2)*dt+v*sqrt(dt)*rnorm(1))
    }
    U[j,] <- S
}

Irgendwelche Vorschläge zur Verbesserung und Beschleunigung des Codes?