Oto mój kod z View.xaml.cs:

private RelayCommand _closeCommand;
public ICommand CloseCommand
{
    get
    {
        if (_closeCommand == null)
        {
            _closeCommand = new RelayCommand(param => this.OnClose());
        }
        return _closeCommand;
    }
}

public void OnClose()
{
    Close();
}

A oto kod z mojego View.xaml:

<Window.ContextMenu>
    <ContextMenu>
        <MenuItem Name="menuItem_Close" Header="Close" Command="{Binding CloseCommand}" />
    </ContextMenu> 
</Window.ContextMenu>

Po uruchomieniu programu i wybraniu pozycji menu zamknięcia nic się nie dzieje. Kod CloseCommand nawet nie zostaje wykonany.