Ich versuche mit solve.QP ein Portfolio-Optimierungsproblem zu lösen (quadratisches Problem)

Insgesamt 3 Assets

Es gibt 4 Einschränkungen:

Summe der Gewichte gleich 1Portfolio erwartete Rendite beträgt 5,2%jedes Vermögenswertgewicht größer als 0jedes Vermögenswertgewicht kleiner als 0,5

Dmat ist die Kovarianzmatrix

Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.8830, 212.31581, 27.24840, 18.50515, 261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)

DVEC ist die erwartete Rendite jedes Vermögenswerts

dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)

Amat ist die Beschränkungsmatrix

A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))

Bedingung A ^ T b> = b_0, b Vektor

bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))

meq = 2, da es zwei Gleichheitsbedingungen gibt, sind erste und zweite Bedingungen Gleichheit

Dann starte ich die Funktion solve.QP

library(quadprog)
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=2)

Aber es gibt den Fehler

Error in solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq = 2) : constraints are inconsistent, no solution!

Ich bin nicht sicher, wo ich falsch gemacht habe.