Portfolio Optimization SOLVE.QP Ungleichheitsbeschränkungen

Mein Name ist Grégory und ich versuche, ein Minimum-Varianz-Portfolio mit den folgenden Einschränkungen zu berechnen: Summe der Gewichte kleiner oder gleich 1 (das Portfolio kann vollständig investiert werden, ist jedoch keine ...

Gewichtsbeschränkungen bei der Portfoliooptimierung mit quadprog package in R

SOCP-Solver-Fehler für fPortoflio mit solveRsocp

Ich möchte einen R-SOCP-Löser verwenden, um ähnliche Ergebnisse wie in folgendem Artikel zu erhalten:http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2014/05/4366.pdf [http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2014/05/4366.pdf] Und wenn man ein ...

Portfolio Optimization Constraints Matrix / BVEC Erklärung

Ich habe mich kürzlich sehr für Portfoliooptimierung interessiert und angefangen, in R herumzuspielen, um ein Portfolio mit minimaler Varianz zu erstellen. library(quadprog) Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.88302, 12.31581, 27.24840, ...

r - Portfolio-Optimierung - solve.QP - Einschränkungen sind inkonsistent

Ich versuche mit solve.QP ein Portfolio-Optimierungsproblem zu lösen (quadratisches Problem) Insgesamt 3 Assets Es gibt 4 Einschränkungen: Summe der Gewichte gleich 1Portfolio erwartete Rendite beträgt 5,2%jedes Vermögenswertgewicht größer als ...