Estou tentando usar o resolve.QP para resolver um problema de otimização de portfólio (problema quadrático)

Total 3 ativos

Existem 4 restrições:

soma de pesos igual a 1retorno esperado do portfólio é igual a 5,2%cada peso do ativo maior que 0peso de cada ativo menor que 0,5

Dmat é a matriz de covariância

Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.8830, 212.31581, 27.24840, 18.50515, 261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)

dvec é o retorno esperado de cada ativo

dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)

Amat é a matriz de restrição

A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))

restrição A ^ T b> = b_0, vetor b

bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))

meq = 2, uma vez que existem duas restrições de igualdade, a primeira e a segunda restrições são igualdade

Então eu executo a função resolve.QP

library(quadprog)
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=2)

Mas dá o erro

Error in solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq = 2) : constraints are inconsistent, no solution!

Não sei ao certo onde errei.