r - Optimización de la cartera - solve.QP - Las restricciones son inconsistentes
Estoy tratando de usar solve.QP para resolver un problema de optimización de cartera (problema cuadrático)
Total 3 activos
Hay 4 restricciones:
suma de pesos igual a 1el rendimiento esperado de la cartera es igual al 5.2%cada activo ponderado mayor que 0cada activo pesa menos de .5Dmat es la matriz de covarianza
Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.8830, 212.31581, 27.24840, 18.50515, 261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)
dvec es el rendimiento esperado de cada activo
dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)
Amat es la matriz de restricción
A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))
restricción A ^ T b> = b_0, vector b
bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))
meq = 2, dado que hay dos restricciones de igualdad, la primera y la segunda restricciones son igualdad
Luego ejecuto la función solve.QP
library(quadprog)
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=2)
Pero da el error
Error in solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq = 2) : constraints are inconsistent, no solution!
No estoy seguro de dónde hice mal.