Estoy tratando de usar solve.QP para resolver un problema de optimización de cartera (problema cuadrático)

Total 3 activos

Hay 4 restricciones:

suma de pesos igual a 1el rendimiento esperado de la cartera es igual al 5.2%cada activo ponderado mayor que 0cada activo pesa menos de .5

Dmat es la matriz de covarianza

Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.8830, 212.31581, 27.24840, 18.50515, 261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)

dvec es el rendimiento esperado de cada activo

dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)

Amat es la matriz de restricción

A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))

restricción A ^ T b> = b_0, vector b

bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))

meq = 2, dado que hay dos restricciones de igualdad, la primera y la segunda restricciones son igualdad

Luego ejecuto la función solve.QP

library(quadprog)
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=2)

Pero da el error

Error in solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq = 2) : constraints are inconsistent, no solution!

No estoy seguro de dónde hice mal.