Я пытаюсь использовать solve.QP для решения задачи оптимизации портфеля (квадратичная задача)

Всего 3 актива

Есть 4 ограничения:

сумма весов равна 1ожидаемая доходность портфеля равна 5,2%вес каждого актива больше 0вес каждого актива меньше 0,5

Dmat - ковариационная матрица

Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.8830, 212.31581, 27.24840, 18.50515, 261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)

dvec - ожидаемая доходность каждого актива

dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)

Amat - матрица ограничений

A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))

ограничение A ^ T b> = b_0, b вектор

bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))

meq = 2, так как есть два ограничения равенства, первое и второе ограничения равны

Затем я запускаю функцию решить. QP

library(quadprog)
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=2)

Но это дает ошибку

Error in solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq = 2) : constraints are inconsistent, no solution!

Я не уверен, где я сделал не так.