Hausman-Typprüfung in R
Ich habe verwendet "plm"Paket vonR die Analyse von Paneldaten zu tun. Einer der wichtigen Tests in diesem Paket zur Auswahl zwischen "Fixed Effect" - oder "Random Effect" -Modell heißtHausman-Typ. Ein ähnlicher Test ist auch für die Stata verfügbar. Der Punkt hier ist derStata erfordert, dass zuerst ein fester Effekt geschätzt wird, gefolgt von einem zufälligen Effekt. Allerdings habe ich im "plm" -Paket keine solche Einschränkung gesehen. Also habe ich mich gefragt, ob "plm"package hat die Standardeinstellung" fixed effect "(fester Effekt) und dann" random effect "(zufälliger Effekt). Als Referenz erwähne ich unten die Schritte in Stata und R, die ich für die Analyse befolgt habe.
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Stata Steps: (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
*step 1 : Estimate the FE model
xtreg y X1 X2 X3 X4 ,fe
*step 2: store the estimator
est store fixed
*step 3 : Estimate the RE model
xtreg y X1 X2 X3 X4,re
* step 4: store the estimator
est store random
*step 5: run Hausman test
hausman fixed random
#R steps (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
#step 1 : Estimate the FE model
fe <- plm(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="within")
summary(model.fe)
#step 2 : Estimate the RE model
re <- pggls(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="random")
summary(model.re)
#step 3 : Run Hausman test
phtest(fe, re)