Я используюPLM"пакетR сделать анализ данных панели. Один из важных тестов в этом пакете для выбора между моделью «фиксированный эффект» или «случайный эффект» называетсяТип Хаусмана, Аналогичный тест также доступен для Stata. Дело в том, чтоStata сначала необходимо оценить фиксированный эффект, а затем случайный эффект. Однако я не видел такого ограничения в пакете "plm". Итак, мне было интересно,PLM«У пакета по умолчанию сначала« фиксированный эффект », а затем« случайный эффект ». Для справки, я упомяну ниже шаги в Stata и R, которые я выполнил для анализа.

*

Stata Steps: (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
    *step 1 : Estimate the FE model
    xtreg y X1 X2 X3 X4 ,fe
    *step 2: store the estimator 
    est store fixed
    *step 3 : Estimate the RE model
    xtreg y X1 X2 X3 X4,re
   * step 4: store the estimator 
    est store random
    *step 5: run Hausman test
    hausman fixed random

#R steps (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
#step 1 : Estimate the FE model
 fe <- plm(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="within")
summary(model.fe)
#step 2 : Estimate the RE model
 re <- pggls(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="random")
summary(model.re)
#step 3 : Run Hausman test
phtest(fe, re)