Teste de tipo Hausman em R
Eu tenho usado "plm"pacote deR para fazer a análise dos dados do painel. Um dos testes importantes neste pacote para escolher entre o modelo "efeito fixo" ou "efeito aleatório" é chamadoTipo Hausman. Um teste semelhante também está disponível para o Stata. O ponto aqui é queStata requer que o efeito fixo seja estimado primeiro seguido pelo efeito aleatório. No entanto, não vi essa restrição no pacote "plm". Então, eu queria saber se "plm"pacote tem o padrão" efeito fixo "primeiro e depois" efeito aleatório "em segundo lugar. Para sua referência, menciono abaixo as etapas em Stata e R que segui para a análise.
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Stata Steps: (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
*step 1 : Estimate the FE model
xtreg y X1 X2 X3 X4 ,fe
*step 2: store the estimator
est store fixed
*step 3 : Estimate the RE model
xtreg y X1 X2 X3 X4,re
* step 4: store the estimator
est store random
*step 5: run Hausman test
hausman fixed random
#R steps (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
#step 1 : Estimate the FE model
fe <- plm(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="within")
summary(model.fe)
#step 2 : Estimate the RE model
re <- pggls(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="random")
summary(model.re)
#step 3 : Run Hausman test
phtest(fe, re)