Prueba de tipo Hausman en R
He estado usando "plm"paquete deR Para hacer el análisis de los datos del panel. Una de las pruebas importantes en este paquete para elegir entre el modelo de "efecto fijo" o "efecto aleatorio" se llamaTipo Hausman. Una prueba similar también está disponible para el Stata. El punto aquí es queStata requiere que el efecto fijo sea estimado primero seguido de un efecto aleatorio. Sin embargo, no vi ninguna restricción de este tipo en el paquete "plm". Entonces, me preguntaba si "plm"el paquete tiene el" efecto fijo "predeterminado primero y luego el" efecto aleatorio "en segundo lugar. Para su referencia, menciono a continuación los pasos en Stata y R que seguí para el análisis.
*
Stata Steps: (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
*step 1 : Estimate the FE model
xtreg y X1 X2 X3 X4 ,fe
*step 2: store the estimator
est store fixed
*step 3 : Estimate the RE model
xtreg y X1 X2 X3 X4,re
* step 4: store the estimator
est store random
*step 5: run Hausman test
hausman fixed random
#R steps (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
#step 1 : Estimate the FE model
fe <- plm(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="within")
summary(model.fe)
#step 2 : Estimate the RE model
re <- pggls(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="random")
summary(model.re)
#step 3 : Run Hausman test
phtest(fe, re)