Korzystam z „plm„pakietR zrobić analizę danych panelu. Nazywany jest jeden z ważnych testów w tym pakiecie do wyboru między modelem „efektu stałego” lub „efektu losowego”Typ Hausmana. Podobny test jest również dostępny dla Staty. Chodzi o toStata wymaga oszacowania stałego efektu, a następnie efektu losowego. Jednak nie widziałem żadnego takiego ograniczenia w pakiecie „plm”. Zastanawiałem się, czy „plm„pakiet ma domyślnie pierwszy„ efekt stały ”, a następnie„ efekt losowy ”. Dla odniesienia wspomnę o krokach w Stata i R, które zastosowałem do analizy.

*

Stata Steps: (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
    *step 1 : Estimate the FE model
    xtreg y X1 X2 X3 X4 ,fe
    *step 2: store the estimator 
    est store fixed
    *step 3 : Estimate the RE model
    xtreg y X1 X2 X3 X4,re
   * step 4: store the estimator 
    est store random
    *step 5: run Hausman test
    hausman fixed random

#R steps (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
#step 1 : Estimate the FE model
 fe <- plm(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="within")
summary(model.fe)
#step 2 : Estimate the RE model
 re <- pggls(y~X1+X2+X3+X4,data=mydata,model="random")
summary(model.re)
#step 3 : Run Hausman test
phtest(fe, re)