Jestem całkiem nowy w Pythonie, ale w przypadku artykułu na Uniwersytecie muszę zastosować niektóre modele, najlepiej używając Pythona. Spędziłem kilka dni z kodem, który załączyłem, ale naprawdę nie mogę pomóc, co jest nie tak, nie tworzy losowego procesu, który wygląda jak standardowe ruchy brwiowe z dryfem. Moje parametry, takie jak mu i sigma (oczekiwany powrót lub dryf i zmienność), mają tendencję do zmieniania niczego poza nachyleniem procesu szumu. To mój problem, wszystko wygląda jak hałas. Mam nadzieję, że mój problem jest wystarczająco specyficzny, oto mój coode:

import math
from matplotlib.pyplot import *
from numpy import *
from numpy.random import standard_normal

'''
geometric brownian motion with drift!

Spezifikationen:

    mu=drift factor [Annahme von Risikoneutralitaet]
    sigma: volatility in %
    T: time span
    dt: lenght of steps
    S0: Stock Price in t=0
    W: Brownian Motion with Drift N[0,1] 
'''

T=1
mu=0.025
sigma=0.1
S0=20
dt=0.01

Steps=round(T/dt)

t=(arange(0, Steps))
x=arange(0, Steps)
W=(standard_normal(size=Steps)+mu*t)### standard brownian motion###
X=(mu-0.5*sigma**2)*dt+(sigma*sqrt(dt)*W) ###geometric brownian motion####
y=S0*math.e**(X)

plot(t,y)

show()