Eu sou muito novo no Python, mas para um trabalho na Universidade eu preciso aplicar alguns modelos, usando preferencialmente o Python. Passei alguns dias com o código que eu anexei, mas não posso ajudar, o que está errado, não é criar um processo aleatório que se pareça com movimentos brownianos padrão com desvio. Meus parâmetros como mu e sigma (retorno esperado ou desvio e volatilidade) tendem a mudar apenas a inclinação do processo de ruído. Esse é o meu problema, tudo parece barulho. Espero que meu problema seja específico o suficiente, aqui está meu coode:

import math
from matplotlib.pyplot import *
from numpy import *
from numpy.random import standard_normal

'''
geometric brownian motion with drift!

Spezifikationen:

    mu=drift factor [Annahme von Risikoneutralitaet]
    sigma: volatility in %
    T: time span
    dt: lenght of steps
    S0: Stock Price in t=0
    W: Brownian Motion with Drift N[0,1] 
'''

T=1
mu=0.025
sigma=0.1
S0=20
dt=0.01

Steps=round(T/dt)

t=(arange(0, Steps))
x=arange(0, Steps)
W=(standard_normal(size=Steps)+mu*t)### standard brownian motion###
X=(mu-0.5*sigma**2)*dt+(sigma*sqrt(dt)*W) ###geometric brownian motion####
y=S0*math.e**(X)

plot(t,y)

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