Тест Хаусмана в R
Я используюPLM» пакет R сделать анализ данных панели. Один из важных тестов в этом пакете для выбора между "фиксированный эффект " или же "случайный эффект » модель называетсяТип Хаусмана, Аналогичный тест также доступен для Stata. Дело в том, чтоStata сначала необходимо оценить фиксированный эффект, а затем случайный эффект. Тем не менее, я нея не вижу такого ограничения вPLM» пакет. Итак, мне было интересно,PLM» пакет имеет значение по умолчаниюфиксированный эффект " сначала, а потомслучайный эффект » второй. Для справки, я упомяну ниже шаги в Stata и R, которые я выполнил для анализа.
*
Stata Steps: (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
*step 1 : Estimate the FE model
xtreg y X1 X2 X3 X4 ,fe
*step 2: store the estimator
est store fixed
*step 3 : Estimate the RE model
xtreg y X1 X2 X3 X4,re
* step 4: store the estimator
est store random
*step 5: run Hausman test
hausman fixed random
#R steps (data=mydata, y=dependent variable,X1:X4: explanatory variables)
#step 1 : Estimate the FE model
fe