Я хотел бы, чтобы коллега воспроизвел модель данных линейной панели с первой разницей, которую я оцениваю, с помощью Stata, сplm пакет в R (или другой пакет).

В Статеxtreg не имеет первого варианта различия, поэтому вместо этого я запускаю:

reg D.(y x), nocons cluster(ID)

В R я делаю:

plm(formula = y ~ -1 + x, data = data, model = "fd", index = c("ID","Period"))

Коэффициенты совпадают, но стандартные ошибки в R больше, чем в Stata. Я посмотрел вplm справка и документация в формате pdf, но я должен что-то упустить.