Nie do końca rozumiem składnię tegoforecast() stosuje zewnętrzne regresory wlibrary(forecast) wR.

Moje dopasowanie wygląda tak:

fit <- auto.arima(Y,xreg=factors)

gdzieY jesttimeSeries obiekt 100 x 1, a czynniki to atimeSeries obiekt 100 x 5.

Kiedy idę do prognozy, składam wniosek ...

forecast(fit, h=horizon)

I dostaję błąd:

Error in forecast.Arima(fit, h = horizon) : No regressors provided

Czy chcesz, żebym dodała xregressory z dopasowania? Myślałem, że zostały one włączone dofit obiekt jakfit$xreg. Czy to oznacza, że ​​pyta o przyszłe wartości xregressorów, czy też powinienem powtórzyć te same wartości, których użyłem w zestawie dopasowania? Dokumentacja nie obejmuje znaczeniaxreg w kroku prognozy.

Wierzę, że powinienem użyć tego wszystkiego

forecast(fit, h=horizon,xreg=factors)

lub

forecast(fit, h=horizon,xreg=fit$xreg)

Co daje takie same wyniki. Ale nie jestem pewien, czy krok prognozy interpretuje czynniki jako przyszłe wartości, czy odpowiednio jako poprzednie. Więc,

Czy to robi prognozę z czysto przeszłych wartości, jak oczekuję?Dlaczego muszę podać wartości xreg dwa razy? Nie działa, jeśli je wykluczę, więc nie zachowuje się jak opcja.