Tengo una aplicación Java y creé un archivo JAR y lo implementé.

La aplicación utiliza JAR externos, como el JAR Log4J. Al crear mi archivo JAR, ¿cómo incluyo todos los JAR dependientes externos en mi archivo?

Para que mi aplicación funcione, tengo que copiar el Log4J JAR en el mismo directorio que mi propio JAR, lo que frustra un poco el propósito del jar. ¿No sería más elegante tener un solo archivo JAR para implementar?