Como incluir JARs externos no meu próprio JAR do projeto

Eu tenho um aplicativo Java, criei um arquivo JAR e o implantei.

O aplicativo usa JARs externos, como o Log4J JAR. Ao criar meu arquivo JAR, como incluo todos os JARs dependentes externos no meu archive?

Para que meu aplicativo funcione, estou tendo que copiar o JAR do Log4J no mesmo diretório do meu próprio JAR, o que meio que derrota o objetivo do jar. Não seria mais elegante ter um único arquivo JAR para implementar?

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