¿Errores estándar de Newey-West para OLS en Python?
Quiero tener un coeficiente y un error estándar de Newey-West asociado con él.
Estoy buscando la biblioteca Python (idealmente, pero cualquier solución de trabajo está bien) que pueda hacer lo que está haciendo el siguiente código R:
library(sandwich)
library(lmtest)
a <- matrix(c(1,3,5,7,4,5,6,4,7,8,9))
b <- matrix(c(3,5,6,2,4,6,7,8,7,8,9))
temp.lm = lm(a ~ b)
temp.summ <- summary(temp.lm)
temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))
print (temp.summ$coefficients)
Resultado:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 2.0576208 2.5230532 0.8155281 0.4358205
b 0.5594796 0.4071834 1.3740235 0.2026817
Obtengo los coeficientes y los asocio con errores estándar.
Veostatsmodels.stats.sandwich_covariance.cov_hac módulo, pero no veo cómo hacerlo funcionar con OLS.