Я хочу, чтобы коэффициент и стандартная ошибка Ньюи-Уэста были связаны с ним.

Я ищу библиотеку Python (в идеале, но все рабочие решения в порядке), которая может делать то, что делает следующий код R:

library(sandwich)
library(lmtest)

a <- matrix(c(1,3,5,7,4,5,6,4,7,8,9))
b <- matrix(c(3,5,6,2,4,6,7,8,7,8,9))

temp.lm = lm(a ~ b)

temp.summ <- summary(temp.lm)
temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

print (temp.summ$coefficients)

Результат:

             Estimate Std. Error   t value  Pr(>|t|)
(Intercept) 2.0576208  2.5230532 0.8155281 0.4358205
b           0.5594796  0.4071834 1.3740235 0.2026817

Я получаю коэффициенты и связанные с ними стандартные ошибки.

я вижуstatsmodels.stats.sandwich_covariance.cov_hac модуль, но я не вижу, как заставить его работать с OLS.