Я пытаюсь повторить регрессию logit из Stata в R. В Stata я использую опцию «робастный», чтобы получить устойчивую стандартную ошибку (стандартная ошибка, согласованная с гетероскедастичностью). Я могу воспроизвести точно такие же коэффициенты из Stata, но у меня не может быть такой же надежной стандартной ошибки с пакетом «сэндвич».

Я пробовал некоторые примеры линейной регрессии OLS; похоже, что сэндвич-оценки R и Stata дают мне одинаковую стандартную ошибку для OLS. Кто-нибудь знает, как Stata вычисляет сэндвич-оценку для нелинейной регрессии, в моем случае - логит-регрессии?

Спасибо!

Коды прилагаются: в R:

library(sandwich)
library(lmtest)    
mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv")    
mydata$rank<-factor(mydata$rank)    
myfit<-glm(admit~gre+gpa+rank,data=mydata,family=binomial(link="logit"))    
summary(myfit)    
coeftest(myfit, vcov = sandwich)    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC0"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC3"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC1"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC2"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "const"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC4"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC4m"))    
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC5"))    

Stata:

use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/binary.dta, clear    
logit admit gre gpa i.rank, robust