Erros padrão robustos diferentes da regressão logit em Stata e R
Estou tentando replicar uma regressão de logit de Stata para R. No Stata, uso a opção "robust" para obter o erro padrão robusto (erro padrão consistente com heterocedasticidade). Consigo replicar exatamente os mesmos coeficientes do Stata, mas não consigo o mesmo erro padrão robusto com o pacote "sanduíche".
Eu tentei alguns exemplos de regressão linear do OLS; parece que os estimadores sanduíche de R e Stata me deram o mesmo erro padrão robusto para o OLS. Alguém sabe como o Stata calcula o estimador sanduíche para regressão não linear, no meu caso, a regressão logit?
Obrigado!
Códigos anexados: em R:
library(sandwich)
library(lmtest)
mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv")
mydata$rank<-factor(mydata$rank)
myfit<-glm(admit~gre+gpa+rank,data=mydata,family=binomial(link="logit"))
summary(myfit)
coeftest(myfit, vcov = sandwich)
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC0"))
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit))
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC3"))
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC1"))
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC2"))
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC"))
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "const"))
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC4"))
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC4m"))
coeftest(myfit, vcov = vcovHC(myfit, "HC5"))
Stata:
use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/binary.dta, clear
logit admit gre gpa i.rank, robust