Результаты поиска по запросу "time-series"
Условное скользящее среднее (скользящее среднее) на нерегулярных временных рядах
У меня есть группа данных в формате: ID Minutes Value xxxx 118 3 xxxx 121 4 xxxx 122 3 yyyy 122 6 xxxx 123 4 yyyy 123 8 ... ... ....Каждый идентификатор - это пациент, и каждое значение, скажем, кровяное давление на эту минуту. Я хотел бы ...
Анализ ежедневных / недельных данных с использованием ts в R
Я только начал играть сts класс для анализа данных временных рядов у меня есть. Я чувствую, чтоts Класс не очень подходит для анализа ежедневных или еженедельных данных. Почти во всех примерах, которые я вижу в Интернете или в «Вводных временных ...
ускорить прогнозирование на один шаг вперед (вместо использования rollapply)
я используюrollapplyдля создания прогноза на 1 шаг вперед по модели GARCH (1,1) (garchFit). Пример приведен ниже: require(fGarch) require(zoo) data(EuStockMarkets) dax <- diff(log(EuStockMarkets))[,"DAX"] gfit <- function(df) { series <- ...
Р: Эффективное расположение сегментов временных рядов с максимальной взаимной корреляцией с входным сегментом?
У меня есть длинные числовые данные временного ряда приблизительно 200 000 строк (давайте назовем этоZ). В цикле я подмножествоx(около 30) последовательных строк изZи рассматривать их как точку запросаq. Я хочу найти вZy(~ 300) наиболее ...
Как разобрать миллисекунды?
Как я используюstrptime или любые другие функции для анализа меток времени с миллисекундами в R? time[1] # [1] "2010-01-15 13:55:23.975" strptime(time[1], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f") # [1] NA strptime(time[1], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S") # ...
Как не наносить пробелы во временных сериях с R
У меня есть данные временных рядов с пробелами. df<-read.table(header=T,sep=";", text="Date;x1;x2 2014-01-10;2;5 2014-01-11;4;7 2014-01-20;8;9 2014-01-21;10;15 ") df$Date <- strptime(df$Date,"%Y-%m-%d") df.long <- melt(df,id="Date") ...
Моделирование GARCH в R
Я делаю имитацию модели GARCH. Сама модель не слишком актуальна, я хотел бы спросить вас об оптимизации симуляции в R. Больше всего, если вы видите место для векторизации, я думал об этом, но не вижу его. Пока что у меня есть это: Позволять: # ...
рекурсивная векторизация Python с помощью временных рядов
У меня есть Timeseries (ы), которые должны быть обработаны рекурсивно, чтобы получить результат timeseries (res). Вот мой пример кода: res=s.copy()*0 res[1]=k # k is a constant for i in range(2,len(s)): res[i]=c1*(s[i]+s[i-1])/2 ...
отстающие данные панели с таблицей данных
Я в настоящее время запаздываю данные панели с помощьюdata.table следующим образом: require(data.table) x <- data.table(id=1:10, t=rep(1:10, each=10), v=1:100) setkey(x, id, t) #so that things are in increasing order ...
Скользящая регрессия xts объекта в R
Я пытаюсь выполнить скользящую 100-дневную регрессию для объекта xts и вернуть t-статистику коэффициента наклона для всех дат. У меня есть объект XTS, цены: > tail(prices) DBC EEM EFA GLD HYG IEF IWM IYR MDY TLT 2012-11-02 27.14 41.60 53.69 ...