dplyr, lubridate: как агрегировать датафрейм по неделям?

Рассмотрим следующий пример

Скользящие вычисления в хтс по месяцам

Я знаком с

Сводные данные ежедневного уровня к недельному уровню в R

У меня есть огромный набор данных, похожий на следующие воспроизводимые образцы данных.

часовые пояса в POSIXct и xts, конвертируемые из GMT в R

(data $ time - это первый столбец, это POSIXct, поэтому я исключаю его. все остальное числовое)

ли способ создать объект xts из data.frame и сохранить тип данных? Мои цифры конвертируются в символы. Этот пост 2009 года предлагает объединить столбцы в существующий ...

R quantmod :: getFinancials

Я используюquantmodпакет. У меня есть вектор тикеров, как это: c("AAPL","GOOG","IBM","GS","AMZN","GE")и я хочу создать функцию для расчета маржи EBIT акции (= операционный доход / общий доход). Поэтому для данного запаса я использую следующий ...

Почему apply () возвращает транспонированную матрицу xts?

Я хочу запустить функцию на всех периодах матрицы XTS. apply () очень быстро, но возвращенная матрица имеет транспонированные размеры по сравнению с исходным объектом: > dim(myxts) [1] 7429 48 > myxts.2 = apply(myxts, 1 , function(x) { return(x) ...

Линейная интерполяция с использованием dplyr

Базовое отставание в R вектор / датафрейм

Скорее всего, я покажу, что я новичок в R, но в SPSS запустить лаги очень просто. Очевидно, это ошибка пользователя, но чего мне не хватает?

Использование rollmean, когда отсутствуют значения (NA)

У меня есть набор данных, который имеет пару