JAR escondido dentro de EXE?

Minecraft, um jogo em Java, é gratuito neste fim de semana. A versão do Windows é baixada como um arquivo exe. Fiquei curioso para saber o que o arquivo EXE está fazendo e onde ele está descompactando e executando o JAR do jogo. Então, usando um comando, encontrei os argumentos da linha de comando para o processo javaw.exe em execução; e por incrível que pareça, foi lançado com um caminho de classe apontando para o executável! (ou seja, o arquivo .exe estava funcionando como um jar). De fato, depois de renomear o Minecraft.exe para Minecraft.jar, eu consegui abri-lo e ver os arquivos da classe loader, como se fosse um arquivo JAR normal e não um EXE.

Como isso é possível? E como posso fazer isso com meus próprios arquivos JAR?

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