Zf2 - Como configurar o cookie

Eu encontrei este tópicoZend Framework 2 - Conceito de Cookie enquanto eu estava procurando por informações sobre configuração de cookies no ZF2, mas parece que as informações incluídas nesse tópico estão desatualizadas.
Eu tentei seguir o código:

public function indexAction()
{
    $request = $this->getRequest()->getHeaders()->get('Set-Cookie')->foo = 'bar;
    $response = $this->getResponse()->getCookie()->baz = 'test';
    var_dump($_COOKIE);
    ...
    return new ViewModel();
}

Aviso de saída de ambas as linhas:

Warning: Creating default object from empty value

Eu também tentei:

public function indexAction()
{
   $cookie = new SetCookie('test', 'value', 60*60*24); // Zend\Http\Header\SetCookie instance
   $header = new Cookie(); // Zend\Http\Cookies instance
   $header->addCookie($cookie);
    ...
    return new ViewModel();
}

Ele não retorna nenhum erro ou aviso, tudo parece estar ok, mas quando eu tento var_dump ($ _ COOKIE) ele ainda mostra null.
Sim, meu navegador habilitou o cookie.

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