Znalazłem ten tematZend Framework 2 - Cookie Concept podczas wyszukiwania informacji o ustawieniu pliku cookie w ZF2, ale wydaje się, że informacje zawarte w tym temacie są nieaktualne.
Próbowałem następującego kodu:

public function indexAction()
{
    $request = $this->getRequest()->getHeaders()->get('Set-Cookie')->foo = 'bar;
    $response = $this->getResponse()->getCookie()->baz = 'test';
    var_dump($_COOKIE);
    ...
    return new ViewModel();
}

Ostrzeżenie o obu liniach wyjściowych:

Warning: Creating default object from empty value

Próbowałem też:

public function indexAction()
{
   $cookie = new SetCookie('test', 'value', 60*60*24); // Zend\Http\Header\SetCookie instance
   $header = new Cookie(); // Zend\Http\Cookies instance
   $header->addCookie($cookie);
    ...
    return new ViewModel();
}

Nie zwraca żadnego błędu ani ostrzeżenia, wszystko wydaje się być w porządku, ale kiedy próbuję var_dump ($ _ COOKIE), nadal pokazuje wartość null.
Tak, moja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookie.