Aquí hay un programa de prueba rápida:

    public static void main( String[] args )
{
    Date date = Calendar.getInstance().getTime();

    System.out.println("Months:");
    printDate( "MMMM", "en", date );
    printDate( "MMMM", "es", date );
    printDate( "MMMM", "fr", date );
    printDate( "MMMM", "de", date );

    System.out.println("Days:");
    printDate( "EEEE", "en", date );
    printDate( "EEEE", "es", date );
    printDate( "EEEE", "fr", date );
    printDate( "EEEE", "de", date );

}

public static void printDate( String format, String locale, Date date )
{
    System.out.println( locale + ": " + (new SimpleDateFormat( format, new Locale( locale ) )).format( date ) );
}

La salida es:

Months: en: September es: septiembre fr: septembre de: September Days: en: Monday es: lunes fr: lundi de: Montag

¿Cómo puedo controlar la capitalización de los nombres? Por alguna razón, el español y el francés siempre parecen devolver nombres que comienzan con una letra minúscula.