Ya encontré una respuesta aquí en Stack Overflow sobre cómo incluir un JAR de terceros en un proyecto sin instalarlo en un "repositorio local":

¿Puedo agregar jarras a maven 2 build classpath sin instalarlas?

Pero, cuando uso el complemento Maven Shade para crear un JAR que también incluye todas las dependencias del proyecto, el JAR de terceros no se incluye automáticamente.

¿Cómo puedo hacer que el complemento Maven Shade agregue un JAR de terceros en el JAR sombreado?

Según la respuesta obtenida, lo hice funcionar. Lo que hice fue agregar este fragmento al comienzo de mi pom.xml:

<repositories>
  <repository>
    <id>repo</id>
    <url>file://${basedir}/repo</url>
  </repository>
</repositories>

Luego agregué una dependencia para mi proyecto, también a pom.xml:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>dummy</groupId>
    <artifactId>dummy</artifactId>
    <version>0.0.0</version>
    <scope>compile</scope>
  </dependency>
</dependencies>

Y luego ejecutó una línea de comando para agregar un paquete a 'repo':

mvn org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:2.3.1:install-file
    -Dfile=<my-jar>.jar -DgroupId=dummy -DartifactId=dummy
    -Dversion=0.0.0 -Dpackaging=jar -DlocalRepositoryPath=`pwd`/repo/

(No estoy seguro si la ruta del repositorio debe ser una ruta completa, pero no quería arriesgarse).

El contenido del subdirectorio repo es ahora:

repo/dummy/dummy/0.0.0/dummy-0.0.0.jar
repo/dummy/dummy/0.0.0/dummy-0.0.0.pom
repo/dummy/dummy/maven-metadata-local.xml

Ahora puedo verificar esto en el control de versiones y no tengo dependencias locales o remotas.