Para tener títulos de botones personalizados en un diálogo de entrada, creé el siguiente código:

String key = null;
JTextField txtKey = new JTextField();        
int answerKey = JOptionPane.showOptionDialog(this, new Object[] {pleaseEnterTheKey, txtKey}, decryptionKey, JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, new Object[] {okCaption, cancelCaption}, okCaption);        
if (answerKey == JOptionPane.OK_OPTION && txtKey.getText() != null) {
  key = txtKey.getText();
}

Cómo puedomove el foco (cursor) al campo de texto mientras se muestra el cuadro de diálogo?

ACTUALIZA

Esto no funciona para mí, quiero decir que el campo de texto no tiene foco: SO: Fedora - Gnome

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    String key = null;
    JTextField txtKey = new JTextField();
    txtKey.addAncestorListener(new RequestFocusListener());
    int answerKey = JOptionPane.showOptionDialog(null, new Object[]{"Please enter the key:", txtKey}, "Title", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, new Object[]{"OKKK", "CANCELLLL"}, "OKKK");
    if (answerKey == JOptionPane.OK_OPTION && txtKey.getText() != null) {
      key = txtKey.getText();
    }
  }
}