Para ter legendas de botão personalizadas em uma caixa de diálogo de entrada, criei o seguinte código:

String key = null;
JTextField txtKey = new JTextField();        
int answerKey = JOptionPane.showOptionDialog(this, new Object[] {pleaseEnterTheKey, txtKey}, decryptionKey, JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, new Object[] {okCaption, cancelCaption}, okCaption);        
if (answerKey == JOptionPane.OK_OPTION && txtKey.getText() != null) {
  key = txtKey.getText();
}

Como possomove o foco (cursor) para o campo de texto quando a caixa de diálogo é exibida?

ATUALIZA

Isso não funciona para mim, quero dizer que o campo de texto não tem foco: SO: Fedora - Gnome

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    String key = null;
    JTextField txtKey = new JTextField();
    txtKey.addAncestorListener(new RequestFocusListener());
    int answerKey = JOptionPane.showOptionDialog(null, new Object[]{"Please enter the key:", txtKey}, "Title", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, new Object[]{"OKKK", "CANCELLLL"}, "OKKK");
    if (answerKey == JOptionPane.OK_OPTION && txtKey.getText() != null) {
      key = txtKey.getText();
    }
  }
}