Результаты поиска по запросу "xts"
Потяните n-й день месяца в XTS в R
Мои вопросы тесно связаны с заданным здесь:Извлечь возврат из первого рабочего дня месяца из объекта XTS с помощью R [https://stackoverflow.com/questions/10994496/pull-return-from-first-business-day-of-the-month-from-xts-object-using-r] . Вместо ...
Скользящая регрессия xts объекта в R
Я пытаюсь выполнить скользящую 100-дневную регрессию для объекта xts и вернуть t-статистику коэффициента наклона для всех дат. У меня есть объект XTS, цены: > tail(prices) DBC EEM EFA GLD HYG IEF IWM IYR MDY TLT 2012-11-02 27.14 41.60 53.69 ...
Почему xts сдвигает дату на один день назад при создании объекта xts из фрейма данных, когда TZ не указан?
Позвольте мне начать с того, что я посмотрел на?xts, понял, что это проблема, связанная с часовым поясом, и, похоже, решил ее, но я не понимаю,Почему это происходило. Итак: у меня есть простой фрейм данных о ценах. Когда я превращаю его вxts ...
Ускоренное преобразование 2 миллионов строк строк даты в POSIX.ct
У меня есть CSV, который включает в себя около 2 миллионов строк строк даты в формате: 2012/11/13 21:10:00Позвоните такcsv$Date.and.Time Я хочу преобразовать эти даты (и сопровождающие их данные) в xts как можно быстрее Я написал скрипт, ...
Построение двух объектов XTS
я используюxtsExtra построить два объекта XTS. Рассмотрим следующий вызов plot.xts: plot.xts(merge(a,b),screens=c(1,2))который используется для построения объектов xts a и b на двух отдельных панелях. Как мне контролировать расстояние по осям ...
подмножество в xts, используя параметр, содержащий даты
Я знаком со способностями поднабора xts. Тем не менее, я не могу найти элегантный способ подмножествапараметризованныхдиапазон дат. что-то вроде этого: times = c(as.POSIXct("2012-11-03 09:45:00 IST"), as.POSIXct("2012-11-05 09:45:00 IST")) ...
Как рассчитать среднесуточную корреляцию для внутридневных данных с использованием пакета xts?
У меня есть внутридневная история для множества акций. Я пытаюсь вычислить 1-минутную корреляцию между акциями на ежедневной основе. Моя цель - использовать среднесуточное значение для пары за период, чтобы определить оптимальные пары для ...
R quantmod :: getFinancials
Я используюquantmodпакет. У меня есть вектор тикеров, как это: c("AAPL","GOOG","IBM","GS","AMZN","GE")и я хочу создать функцию для расчета маржи EBIT акции (= операционный доход / общий доход). Поэтому для данного запаса я использую следующий ...