У меня есть внутридневная история для множества акций. Я пытаюсь вычислить 1-минутную корреляцию между акциями на ежедневной основе. Моя цель - использовать среднесуточное значение для пары за период, чтобы определить оптимальные пары для конкретной торговой стратегии.

Моя идея состоит в том, чтобы пройтись по торговым дням, вычислить внутри-дневную 1-минутную корреляцию, вычислить среднее значение по всем торговым дням, следующую пару.

Тем не менее, я застреваю в цикле через торговые дни.

my.xts.A <- xts(A_Frame[,-1], order.by=A_Frame[,1])
my.xts.B <- xts(B_Frame[,-1], order.by=B_Frame[,1])

my.min.A <- to.minutes(my.xts.A[,1],1,'minutes')
my.min.B <- to.minutes(my.xts.B[,1],1,'minutes')

my.day <- to.daily(my.xts.A[,1],1)

my.index <- index(my.day)

Я получаю торговые дни вmy.indexКто-нибудь может дать мне несколько советов о том, как выбрать подмножествоmy.min.A гдеmy.index[i] == day(my.min.A)?

Спасибо

редактировать:

dput(head(my.min.A, 20))
structure(c(3575, 3630, 3649, 3630, 3614, 3612, 3612, 3616, 3615, 
3602, 3602, 3602, 3605, 3605, 3605, 3605, 3605, 3604, 3604, 3605, 
3682, 3630, 3649, 3630, 3614, 3612, 3612, 3616, 3615, 3602, 3602, 
3606, 3605, 3605, 3605, 3605, 3605, 3605, 3604, 3608, 3575, 3630, 
3649, 3630, 3612, 3612, 3610, 3616, 3615, 3602, 3602, 3601, 3604, 
3603, 3604, 3604, 3604, 3604, 3604, 3604, 3682, 3630, 3649, 3630, 
3612, 3612, 3610, 3616, 3615, 3602, 3602, 3604, 3604, 3604, 3604, 
3604, 3605, 3604, 3604, 3605), tclass = c("POSIXct", "POSIXt"
), tzone = "", class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = c("POSIXct", 
"POSIXt"), .indexTZ = "", index = structure(c(1352790059, 1352790290, 
1352790306, 1352790467, 1352790521, 1352790547, 1352790757, 1352791124, 
1352791222, 1352791466, 1352791576, 1352791750, 1352791859, 1352791891, 
1352791970, 1352792006, 1352792041, 1352792149, 1352792181, 1352792227
), tzone = "", tclass = c("POSIXct", "POSIXt")), .Dim = c(20L, 
4L), .Dimnames = list(NULL, c("minutes.Open", "minutes.High", 
"minutes.Low", "minutes.Close")))