Resultados da pesquisa a pedido "statsmodels"
Python: coeficiente de variação ponderado
Como posso calcular opesadacoeficiente de variaçã [https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_variation] (CV) sobre uma matriz NumPy em Python? Não há problema em usar qualquer pacote Python de terceiros popular para essa finalidad Eu posso ...
Como extrair o coeficiente de regressão do statsmodels.api?
result = sm.OLS(gold_lookback, silver_lookback ).fit()Depois de obter o resultado, como posso obter o coeficiente e a constante? Em outras palavras, sey = ax + c como obter os valoresa ec?
Python - StatsModels, OLS Intervalo de confiança
Nos modelos Stats, posso ajustar meu modelo usando import statsmodels.api as sm X = np.array([22000, 13400, 47600, 7400, 12000, 32000, 28000, 31000, 69000, 48600]) y = np.array([0.62, 0.24, 0.89, 0.11, 0.18, 0.75, 0.54, 0.61, 0.92, 0.88]) X2 = ...
Fator de inflação de variação em Python
Estou tentando calcular o fator de inflação de variação (VIF) para cada coluna em um conjunto de dados simples em python: a b c d 1 2 4 4 1 2 6 3 2 3 7 4 3 2 8 5 4 1 9 4Eu já fiz isso em R usando a função vif dobiblioteca ...
Como ter vários grupos no modelo de efeitos mistos lineares do Python statsmodels?
Estou tentando usar o modelo de efeitos mistos lineares do Python statsmodels para ajustar um modelo que possui duas interceptações aleatórias, por exemplo dois grupos. Não consigo descobrir como inicializar o modelo para que eu possa fazer ...
Previsão com modelos de estatísticas
Eu tenho um arquivo .csv contendo uma série temporal de 5 anos, com resolução horária (preço de commodity). Com base nos dados históricos, quero criar uma previsão dos preços para o sexto ano. Eu li alguns artigos no www sobre esse tipo de ...
Como calcular o intervalo de confiança de 99% para a inclinação em um modelo de regressão linear em python?
Temos a seguinte regressão linear: y ~ b0 + b1 * x1 + b2 * x2. Eu sei que a função de regressão no Matlab calcula, mas o linalg.lstsq do numpy não ...
Decomposição da tendência, elementos sazonais e residuais das séries temporais
eu tenho umDataFrame com algumas séries temporais: divida movav12 var varmovav12 Date 2004-01 0 NaN NaN NaN 2004-02 0 NaN NaN NaN 2004-03 0 NaN NaN NaN 2004-04 34 NaN inf NaN 2004-05 30 NaN -0.117647 NaN 2004-06 44 NaN 0.466667 NaN 2004-07 35 ...
A criação de um modelo de regressão múltipla gera um erro: `Os dados do Pandas são convertidos no tipo de objeto numpy. Verifique os dados de entrada com np.asarray (data) .`
Eu tenho o dataframe de pandas com alguns preditores categóricos (ou seja, variáveis) como 0 e 1 e algumas variáveis numéricas. Quando eu encaixo isso em um stasmodel como: est = sm.OLS(y, X).fit()Lança: Pandas data cast to numpy dtype of ...
Anexando valores e resíduos previstos ao dataframe do pandas
É uma prática comum e útil anexar valores e resíduos previstos da execução de uma regressão em um quadro de dados como colunas distintas. Eu sou novo nos pandas e estou tendo problemas para executar esta operação muito simples. Eu sei que estou ...