Como verifico se um objeto é Nothing no VB6?

Na minha aplicação VB6, tenho uma matriz de objetos declarados assim ...

Dim MyArray() as MyClass

Esta matriz é preenchida à medida que o processamento continua

Set MyArray(element) = passed_object

e como os elementos não são mais desejados,

Set MyArray(otherelement) = Nothing

Ao usar a matriz, quero usar um loop como

For i = 1 To Ubound(MyArray)
    If MyArray(i) <> Nothing Then    ' Doesn't compile
        ...do something...
    End If
Next i

Mas não consigo obter nada provável para compilar. Eu também tentei

If MyArray(i) Is Not Nothing Then

Devo fazer isso? Em caso afirmativo, que teste devo colocar aqu

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