Tento calcular essa integral (na verdade, cdf da distribuição exponencial com seu pdf) viascipy.integrate.quad():

import numpy as np
from scipy.integrate import quad

def g(x):
    return .5 * np.exp(-.5 * x)

print quad(g, a=0., b=np.inf)
print quad(g, a=0., b=10**6)
print quad(g, a=0., b=10**5)
print quad(g, a=0., b=10**4)

E o resultado é o seguinte:

(1.0, 3.5807346295637055e-11)
(0.0, 0.0)
(3.881683817604194e-22, 7.717972744764185e-22)
(1.0, 1.6059202674761255e-14)

Todas as tentativas de usar um grande limite superior de integração resultam em uma resposta incorreta, embora o uso denp.inf resolve o problema.

Caso semelhante é discutido emedição scipy # 5428 no GitHub.

O que devo fazer para evitar esse erro na integração de outras funções de densidade?