Função MACD retornando valores incorretos
Estou tentando usar PHPsfunções de trader (disponível como uma extensão PECL) para calcular a convergência / divergência da média móvel (MACD) de vários valores mobiliários. No entanto, os valores retornados não parecem corresponder aos meus cálculos.
Considere a seguinte matriz de preços próximos para uma ação:
$close = array (
0 => 459.99,
1 => 448.85,
2 => 446.06,
3 => 450.81,
4 => 442.8,
5 => 448.97,
6 => 444.57,
7 => 441.4,
8 => 430.47,
9 => 420.05,
10 => 431.14,
11 => 425.66,
12 => 430.58,
13 => 431.72,
14 => 437.87,
15 => 428.43,
16 => 428.35,
17 => 432.5,
18 => 443.66,
19 => 455.72,
20 => 454.49,
21 => 452.08,
22 => 452.73,
23 => 461.91,
24 => 463.58,
25 => 461.14,
26 => 452.08,
27 => 442.66,
28 => 428.91,
29 => 429.79,
30 => 431.99,
31 => 427.72,
32 => 423.2,
33 => 426.21,
34 => 426.98,
35 => 435.69,
36 => 434.33,
37 => 429.8,
38 => 419.85,
39 => 426.24,
40 => 402.8,
41 => 392.05,
42 => 390.53,
43 => 398.67,
44 => 406.13,
45 => 405.46,
46 => 408.38,
47 => 417.2,
48 => 430.12,
49 => 442.78,
50 => 439.29,
51 => 445.52,
52 => 449.98,
53 => 460.71,
54 => 458.66,
55 => 463.84,
56 => 456.77,
57 => 452.97,
58 => 454.74,
59 => 443.86,
60 => 428.85,
61 => 434.58,
62 => 433.26,
63 => 442.93,
64 => 439.66,
65 => 441.35,
);
Com base nesses números, o MACD, a linha de sinal e o histograma MACD devem aparecer em:
// MACD
Array
(
[0] => 8.275269504
[1] => 7.703378381
[2] => 6.416074757
[3] => 4.237519783
[4] => 2.552583325
[5] => 1.37888572
[6] => 0.102981491
[7] => -1.258401953
[8] => -2.07055819
[9] => -2.621842328
[10] => -2.32906674
[11] => -2.181632115
[12] => -2.402626273
[13] => -3.342121681
[14] => -3.530363136
[15] => -5.507471249
[16] => -7.851274229
[17] => -9.719367455
[18] => -10.42286651
[19] => -10.26016216
[20] => -10.06920961
[21] => -9.571919612
[22] => -8.369633492
[23] => -6.301635724
[24] => -3.599681509
[25] => -1.720148361
[26] => 0.269003232
[27] => 2.180173247
[28] => 4.508637809
[29] => 6.118020154
[30] => 7.722430594
[31] => 8.327453809
[32] => 8.403441185
[33] => 8.508406323
[34] => 7.625761844
[35] => 5.649949083
[36] => 4.494654765
[37] => 3.432989362
[38] => 3.333473854
[39] => 2.956662856
[40] => 2.762561216
)
// Signal line
Array
(
[0] => 3.037525869
[1] => 1.905652229
[2] => 1.058708435
[3] => 0.410640325
[4] => -0.152012994
[5] => -0.790034732
[6] => -1.338100413
[7] => -2.17197458
[8] => -3.30783451
[9] => -4.590141099
[10] => -5.756686181
[11] => -6.657381376
[12] => -7.339747023
[13] => -7.786181541
[14] => -7.902871931
[15] => -7.58262469
[16] => -6.786036054
[17] => -5.772858515
[18] => -4.564486166
[19] => -3.215554283
[20] => -1.670715865
[21] => -0.112968661
[22] => 1.45411119
[23] => 2.828779714
[24] => 3.943712008
[25] => 4.856650871
[26] => 5.410473066
[27] => 5.458368269
[28] => 5.265625568
[29] => 4.899098327
[30] => 4.585973432
[31] => 4.260111317
[32] => 3.960601297
)
// MACD histogram
Array
(
[0] => -5.108084059
[1] => -4.527494558
[2] => -3.387775176
[3] => -2.59227244
[4] => -2.250613279
[5] => -2.55208695
[6] => -2.192262723
[7] => -3.335496669
[8] => -4.543439719
[9] => -5.129226357
[10] => -4.666180327
[11] => -3.602780783
[12] => -2.729462587
[13] => -1.785738071
[14] => -0.466761561
[15] => 1.280988966
[16] => 3.186354544
[17] => 4.052710154
[18] => 4.833489398
[19] => 5.39572753
[20] => 6.179353673
[21] => 6.230988815
[22] => 6.268319404
[23] => 5.498674095
[24] => 4.459729177
[25] => 3.651755452
[26] => 2.215288778
[27] => 0.191580814
[28] => -0.770970803
[29] => -1.466108965
[30] => -1.252499579
[31] => -1.303448461
[32] => -1.198040081
)
Observe que o MACD requer o cálculo de uma média móvel de 26 dias; portanto, embora existam 66 pontos de dados diferentes para o preço de fechamento, existem apenas 41 valores MACD calculados. Além disso, a linha de sinal (e, portanto, o histograma MACD que requer a linha de sinal) requer uma média móvel de 9 dias do MACD, portanto, existem apenas 31 cálculos para a linha de sinal / histograma MACD.
Os dados acima foram calculados no Excel e são o MACD correto. O script curto que tenho para calcular o MACD no PHP é:
<?php
// The array $close is the same as it is in the above example, omitted here for brevity.
$macd = trader_macd($close, 12, 26);
var_dump($macd);
?>
Contudo,var_dump($macd) impressões:
array(3) {
[0]=>
array(40) {
[24]=>
float(0)
[25]=>
float(4.415)
[26]=>
float(4.437)
[27]=>
float(3.652)
[28]=>
float(1.899)
[29]=>
float(0.574)
[30]=>
float(-0.295)
[31]=>
float(-1.314)
[32]=>
float(-2.457)
[33]=>
float(-3.085)
[34]=>
float(-3.48)
[35]=>
float(-3.055)
[36]=>
float(-2.796)
[37]=>
float(-2.923)
[38]=>
float(-3.782)
[39]=>
float(-3.903)
[40]=>
float(-5.822)
[41]=>
float(-8.118)
[42]=>
float(-9.945)
[43]=>
float(-10.614)
[44]=>
float(-10.422)
[45]=>
float(-10.206)
[46]=>
float(-9.688)
[47]=>
float(-8.467)
[48]=>
float(-6.384)
[49]=>
float(-3.67)
[50]=>
float(-1.779)
[51]=>
float(0.219)
[52]=>
float(2.138)
[53]=>
float(4.473)
[54]=>
float(6.088)
[55]=>
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[56]=>
float(8.306)
[57]=>
float(8.385)
[58]=>
float(8.493)
[59]=>
float(7.613)
[60]=>
float(5.639)
[61]=>
float(4.485)
[62]=>
float(3.425)
[63]=>
float(3.327)
}
[1]=>
array(40) {
[24]=>
float(4.437)
[25]=>
float(3.652)
[26]=>
float(1.899)
[27]=>
float(0.574)
[28]=>
float(-0.295)
[29]=>
float(-1.314)
[30]=>
float(-2.457)
[31]=>
float(-3.085)
[32]=>
float(-3.48)
[33]=>
float(-3.055)
[34]=>
float(-2.796)
[35]=>
float(-2.923)
[36]=>
float(-3.782)
[37]=>
float(-3.903)
[38]=>
float(-5.822)
[39]=>
float(-8.118)
[40]=>
float(-9.945)
[41]=>
float(-10.614)
[42]=>
float(-10.422)
[43]=>
float(-10.206)
[44]=>
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[45]=>
float(-8.467)
[46]=>
float(-6.384)
[47]=>
float(-3.67)
[48]=>
float(-1.779)
[49]=>
float(0.219)
[50]=>
float(2.138)
[51]=>
float(4.473)
[52]=>
float(6.088)
[53]=>
float(7.697)
[54]=>
float(8.306)
[55]=>
float(8.385)
[56]=>
float(8.493)
[57]=>
float(7.613)
[58]=>
float(5.639)
[59]=>
float(4.485)
[60]=>
float(3.425)
[61]=>
float(3.327)
[62]=>
float(2.951)
[63]=>
float(2.758)
}
[2]=>
array(40) {
[24]=>,;
float(-4.437)
[25]=>
float(0.763)
[26]=>
float(2.538)
[27]=>
float(3.079)
[28]=>
float(2.194)
[29]=>
float(1.888)
[30]=>
float(2.162)
[31]=>
float(1.771)
[32]=>
float(1.023)
[33]=>
float(-0.03)
[34]=>
float(-0.684)
[35]=>
float(-0.133)
[36]=>
float(0.986)
[37]=>
float(0.98)
[38]=>
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[39]=>
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[40]=>
float(4.122)
[41]=>
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[42]=>
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[43]=>
float(-0.408)
[44]=>
float(-0.734)
[45]=>
float(-1.738)
[46]=>
float(-3.303)
[47]=>
float(-4.798)
[48]=>
float(-4.605)
[49]=>
float(-3.889)
[50]=>
float(-3.917)
[51]=>
float(-4.254)
[52]=>
float(-3.95)
[53]=>
float(-3.224)
[54]=>
float(-2.218)
[55]=>
float(-0.688)
[56]=>
float(-0.187)
[57]=>
float(0.772)
[58]=>
float(2.854)
[59]=>
float(3.127)
[60]=>
float(2.214)
[61]=>
float(1.159)
[62]=>
float(0.474)
[63]=>
float(0.569)
}
}
Como acima, o PHP retorna uma matriz contendo 3 matrizes. odocumentação dá poucas dicas sobre o que é cada array, declarando apenas que a função MACD
Retorna uma matriz com dados calculados ou falso em caso de falha.
A nota de contribuição do usuário (embora um que tenha uma pontuação de -1) acrescente que o primeiro array (índice 0) é o valor MACD, o segundo array (índice 1) é o valor do sinal e o último array (índice 2) é o valor da divergência.
Mesmo se a observação dos usuários for verdadeira, as matrizes retornadas não correspondem aos meus cálculos (que eu sei que estão corretos). Porque étrader_macd() retornando valores incorretos / o que estou fazendo de errado?
A documentação do PHP das funções de trader contém pouco mais que uma lista de argumentos de cada função. Como observação lateral, existe algum lugar para obter documentação mais detalhada da extensão do trader? Esta não é a primeira vez que tive problemas com uma função na extensão.