Usando rolling_apply com uma função que requer 2 argumentos no Pandas
Estou tentando usar rollapply com uma fórmula que requer 2 argumentos. Que eu saiba, a única maneira (a menos que você crie a fórmula do zero) para calcular a correlação Kendall Tau, com a correção de empate padrão incluída é:
>>> import scipy
>>> x = [5.05, 6.75, 3.21, 2.66]
>>> y = [1.65, 26.5, -5.93, 7.96]
>>> z = [1.65, 2.64, 2.64, 6.95]
>>> print scipy.stats.stats.kendalltau(x, y)[0]
0.333333333333
Também estou ciente do problema com rollapply e com dois argumentos, conforme documentado aqui:
Pergunta relacionada 1Problema no GithubPergunta relacionada 2Ainda assim, estou lutando para encontrar uma maneira de fazer o cálculo do Kendalltau em um dataframe com várias colunas em uma base contínua.
Meu dataframe é algo como isto
A = pd.DataFrame([[1, 5, 1], [2, 4, 1], [3, 3, 1], [4, 2, 1], [5, 1, 1]],
columns=['A', 'B', 'C'], index = [1, 2, 3, 4, 5])
Tentando criar uma função que faz isso
In [1]:function(A, 3) # A is df, 3 is the rolling window
Out[2]:
A B C AB AC BC
1 1 5 2 NaN NaN NaN
2 2 4 4 NaN NaN NaN
3 3 3 1 -0.99 -0.33 0.33
4 4 2 2 -0.99 -0.33 0.33
5 5 1 4 -0.99 0.99 -0.99
Em uma abordagem muito preliminar, tive a ideia de definir a função assim:
def tau1(x):
y = np.array(A['A']) # keep one column fix and run it in the other two
tau, p_value = sp.stats.kendalltau(x, y)
return tau
A['AB'] = pd.rolling_apply(A['B'], 3, lambda x: tau1(x))
Claro que não funcionou. Eu tenho:
ValueError: all keys need to be the same shape
Eu entendo que não é um problema trivial. Agradeço qualquer contribuição.