Relación de Sharpe rodante de Python con Pandas o NumPy

Estoy tratando de generar una trama de los 6 meses.laminaciónRelación de Sharpe usando Python con Pandas / NumPy. Mis datos de entrada están a continuación: import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn ...

T-SQL calcula el promedio móvil

Estoy trabajando con SQL Server 2008 R2, tratando de calcular un promedio móvil. En mi opinión, para cada registro, me gustaría recopilar los valores de los 250 registros anteriores y luego calcular el promedio de esta selección. Mis columnas de ...

¿Cómo puedo (eficientemente) calcular el promedio móvil de un vector?

Tengo un vector y quiero calcular su promedio móvil (usando una ventana de ancho 5). Por ejemplo, si el vector en cuestión es[1,2,3,4,5,6,7,8], luego la primera entrada del vector resultante debe ser la suma de todas las entradas en[1,2,3,4,5] ...

Calculando el promedio móvil en C ++

Estoy tratando de calcular el promedio móvil de una señal. El valor de la señal (un doble) se actualiza en momentos aleatorios. Estoy buscando una manera eficiente de calcular su tiempo promedio ponderado en una ventana de tiempo, en tiempo ...

¿Cómo calculo una media móvil con pesos personalizados en pandas?

La documentación de los pandas http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/computation.html [http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/computation.html]tiene un ejemplo de cómo calcular promedios móviles: ser = pd.Series(np.random.randn(10), ...

Media móvil- Pandas

Me gustaría agregar un cálculo de promedio móvil a mi serie de tiempo de intercambio. Datos originales de Quandl Exchange = Quandl.get ("BUNDESBANK / BBEX3_D_SEK_USD_CA_AC_000", authtoken = "xxxxxxx") Value Date 1989-01-02 6.10500 1989-01-03 ...

¿Pandas calcula mal el ewm?

Al tratar de calcular el promedio móvil exponencial (EMA) a partir de datos financieros en un marco de datos, parece que el enfoque ewm de Pandas es incorrecto. Los conceptos básicos se explican bien en el siguiente ...

Hacer un tipo de ventana personalizado para pandas rodando significa

Entiendo que rodar le permite especificar el tipo de ventana utilizada para calcular la media móvil. Los documentos enumeran una variedad de opciones de tipos de ventanas ...

Cómo calcular eficientemente una desviación estándar en movimiento

Media móvil condicional (media móvil) en series temporales irregulares

Tengo un grupo de datos en el formato: