Estoy bastante confundido por los heridosaquí.

Sé cómo hacerlo, ver más abajo, pero no tengo idea de por qué. ¿Para qué son?

create table orders (order_no int not null auto_increment, FK_cust_no int not null, 
foreign key(FK_cust_no) references customer(cust_no), primary key(order_no)) type=InnoDB;


create table orders (order_no int not null auto_increment, FK_cust_no int not null, 
foreign key(FK_cust_no) references customer(cust_no), primary key(order_no));