Quiero convertir mi df en una hoja de Excel, pero también quiero agregar una columna de encabezado para clasificar todas las columnas. @

Para reproducción:

import pandas as pd
 # Create a Pandas dataframe from some data.
df = pd.DataFrame({'Data': [10, 20, 30, 20, 15, 30, 45]})

# Create a Pandas Excel writer using XlsxWriter as the engine.
writer = pd.ExcelWriter('pandas_simple.xlsx', engine='xlsxwriter')

# Convert the dataframe to an XlsxWriter Excel object.
df.to_excel(writer, sheet_name='Sheet1')

# Close the Pandas Excel writer and output the Excel file.
writer.save()