Tengo que considerar el problema de optimización en el estudio de simulación. A continuación se muestra una instancia:

library(mvtnorm)
library(alabama)

n = 200
q = 0.5
X <- matrix(0, nrow = n, ncol = 2)
X[,1:2] <- rmvnorm(n = n, mean = c(0,0), sigma = matrix(c(1,1,1,4),
                                                          ncol = 2))
x0 = matrix(c(X[1,1:2]), nrow = 1)
y0 = x0 - 0.5 * log(n) * (colMeans(X) - x0)
X = rbind(X, y0)

x01 = y0[1]
x02 = y0[2]
x1 = X[,1]
x2 = X[,2]

pInit = matrix(rep(1/(n + 1), n + 1), nrow = n + 1) 

f1 <- function(p) mean(((n + 1) * p ) ^ q)

heq1 <- function(p)
  c(sum(x1 * p) - x01, sum(x2 * p) - x02, sum(p) - 1)

sol <- alabama::auglag(pInit, fn = function(p) -f1(p), heq = heq1)
cat("The maximum objective value is:", -sol$value, '\n')

Esto da error:

Error in eigen(a$hessian, symmetric = TRUE, only.values = TRUE) : 
  infinite or missing values in 'x'

No estoy seguro de cómo señalar y superar este problema. Si esto ocurre debido a una especificación errónea del punto inicial, ¿cómo se puede especificar en el trabajo de simulación para que el programa pueda establecer el punto inicial adecuado y proporcione la solución correcta? De lo contrario, ¿por qué se produce este error y cómo deshacerse de él? Puede ayudarme alguien, por favor. ¡Gracias