¿Cómo calcular el peso para minimizar la varianza?
dados varios vectores:
x1 = [3 4 6]
x2 = [2 8 1]
x3 = [5 5 4]
x4 = [6 2 1]
Quiero encontrar el peso w1, w2, w3 para cada elemento y obtener la suma ponderada de cada vector:yi = w1*i1 + w2*i2 + w3*i3
. por ejemplo,y1 = 3*w1 + 4*w2 + 6*w3
para minimizar la varianza de estos valores (y1, y2, y3, y4).
aviso: w1, w2, w3 debería> 0, yw1 + w2 + w3 = 1
No sé qué tipo de problemas debería ser ... y cómo resolverlo en Python o Matlab.